上海大学学报(自然科学版) ›› 2020, Vol. 26 ›› Issue (2): 181-188.doi: 10.12066/j.issn.1007-2861.2035
摘要:
针对含有多个连续缺失数据的滑动平均 MA($q$) 序列,基于 EM 算法得到其模型的参数估计, 并给出了序列缺失值估计及其协方差矩阵的表达式. 通过数值模拟验证了该算法的有效性, 同时得 到如下结论: 参数估计整体均方误差随着模型阶数的增加而增加, 随着模型特征根模长的增加而增加, 随着样本缺失比例的增加而增加, 随着序列长度的增加而减少. 对于缺失值估计整体均方误差而言, 随着 模型阶数的增加而增加, 随着模型特征根模长的增加而增加, 但对于序列长度与样本缺失比例并不敏感. 通过实例计算, 在缺失数据下该算法能够较好地给出 MA 模型的参数估计.
中图分类号: